AMFiL のメンバーは、主に
- アルゴリズムトレーディング及び関連する定量的・理論的な話題
- 定量的金融リスク管理における先進的なアプローチ
- その他、数理ファイナンス分野における諸問題
に関心を持ち、これらのテーマに関する研究活動を推進しています。より具体的には、以下のトピックに対する研究に取り組んでいます。
- 動的リスク尺度に対する新たなフレームワークの構築
- デフォルト情報の遅れを考慮した信用リスクモデル
- 取引情報を利用した信用リスク評価モデル
- 信用リスク伝播の数理モデル
- 極値理論 (extreme value theory; EVT) とその定量的オペレーショナルリスク管理への応用
- リミット・オーダー・ブック (limit order book; LOB)、所謂「板」のモデル化
- 金融派生商品理論価格の解析的近似計算手法
- 市場流動性の問題と最適執行アルゴリズム
- 金融市場におけるストカスティックジャンプの問題
- 反射壁確率微分方程式 (reflected stochastic differential equation; RSDE) を用いた株価変動モデルの導出
- 長期シナリオを用いたストレステストとリスクの定量化
- ボラティリティーの不確実性を考慮した頑健な定量的金融モデル
こちらもご参照下さい。